Collocato a 1900 metri di quota e circondato da alte cime, secondo la leggenda il santuario deve il nome a un grande foro nella roccia, dove la Madonna sarebbe miracolosamente apparsa. Già noto nel Duecento, la tradizione ne fa un edificio di proprietà dei Cavalieri templari, costruito in un sito sacro, sulle rovine di un tempio di Giove. La Madonna di Finestra è venerata dai fedeli dei due versanti, che giungono in pellegrinaggio il 15 agosto e l’8 settembre. Oggi la statua in legno policromo della Vergine scende in processione a Saint-Martin-Vésubie a settembre per tornare al santuario a giugno.